申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书

　　重要提示申万菱信中小板指数分级证券投资基金（以下简称本基金）由申万菱信基金管理有限公司（以下简称本公司或本基金管理人）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定募集，并经中国证监会2012年2月16日证监许可【2012】197号文核准募集。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来的表现。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险（如分级运作期内中小板A份额与中小板B份额持有人的特有风险、基金份额的折/溢价交易风险、运作终止风险、份额配对转换及份额折算风险等）等等。

　　本基金的分级运作期为自《基金合同》生效之日（含《基金合同》生效之日）起五个运作周年的时间区间。分级运作期内本基金的基金份额包括申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额（简称申万中小板份额）申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（简称中小板A份额）与申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额（简称中小板B份额）。其中中小板A份额、中小板B份额的基金份额比始终保持1:1的比例不变。分级运作期结束，中小板A份额、中小板B份额将按照《基金合同》约定折算成场内申万中小板份额，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金份额仅包括申万中小板份额。本基金场外认购首次单笔认购最低金额为人民币50,000元，（含认购费，下同），追加认购的单笔认购最低金额为人民币50,000元。本基金通过具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购的单笔最低认购份额为50,000份，超过50,000份的须是1,000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。在本基金分级运作期内，申万中小板份额单笔申购（包括场外申购和场内申购）的最低金额为人民币50,000元（含申购费）；分级运作期结束本基金转为上市开放式基金（LOF）后，申万中小板份额单笔申购（包括场外申购和场内申购）的最低金额为人民币1,000元（含申购费）；投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受此最低申购金额的限制。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书及《基金合同》。

　　《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书或本招募说明书）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及其他相关法律法规及《申万菱信指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）编写。本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

　　本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写，并经中国证监会核准，主要向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息，是投资者据以选择及决定是否投资于本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，其持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受。投资者按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务。本基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。

　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：1、基金或本基金：指申万菱信中小板指数分级证券投资基金。2、基金管理人或本基金管理人：指申万菱信基金管理有限公司。3、基金托管人或本基金托管人：指中国农业银行股份有限公司。4、《基金合同》：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》及对《基金合同》的任何有效修订和补充。5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《申万菱信中小板指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。6、招募说明书或本招募说明书：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新。7、基金份额发售公告：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金份额发售公告》。8、上市交易公告书：指《申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板A份额与中小板B份额上市交易公告书》、《申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）上市交易公告书》。9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对《基金合同》当事人有约束力的决定、决议、通知等。10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订。11、《销售办法》：指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。12、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其不时作出的修订。13、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及对其不时作出的修订。

　　14、分级运作期：本基金分级运作期共包含五个运作周年。分级运作期到期，本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF），中小板A份额、中小板B份额将按照《基金合同》约定折算成场内申万中小板份额。15、运作周年：指分级运作期内自某运作周年开始日起至该运作周年结束日止的运作期间。《基金合同》生效之日为第一个运作周年的开始日，其他运作周年的开始日为上一个运作周年结束日的次日。第一、第二、第三及第四个运作周年的结束日为其开始日至满一周年的最后一日（简称为对应日），若某运作周年的对应日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延至其对应日之后的第一个工作日；第五个运作周年的结束日为基金合同生效之日至满五周年的最后一日（简称为五周年日），若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至五周年日之后的第一个工作日。假设本基金的《基金合同》生效之日为2012年2月16日，则第一个运作周年的开始日为2012年2月16日，第一个运作周年的对应日为2013年2月15日，若该对应日为工作日，则该对应日即为结束日；若该对应日为非工作日，则第一个运作周年的结束日顺延至2013年2月15日之后的第一个工作日。本基金的五周年日为2017年2月15日，若五周年日为工作日，则第五个运作周年的结束日即为2017年2月15日；若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至2017年2月15日之后的第一个工作日。16、分级运作期到期日：指第五个运作周年的结束日。17、分级运作期到期的基金转换：指分级运作期到期，本基金将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF）的行为。转换后基金名称变更为申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）。18、申万中小板份额：指申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额。19、中小板A份额：指分级运作期内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额。20、中小板B份额：指分级运作期内申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额。

　　21、基金份额分级：指在分级运作期内本基金的基金份额包括申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之

　　稳健收益类份额与申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额。中小板A份额、中小板B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。22、年基准收益率：指本基金为中小板A份额设定的每个运作周年应得的收益率，中小板A份额的年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）＋3.50%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。年基准收益率除以运作周年的实际天数为日基准收益率，其对应的日分配金额称为日基准收益，日基准收益以面值1.000元为基准采取单利进行计算。23、中国：指中华人民共和国，就《基金合同》而言，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和地区。24、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。25、银行业监督管理机构：指中国人民银行和中国银行业监督管理委员会。

　　26、《基金合同》当事人：指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。27、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。28、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经政府有关部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。29、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及其他相关法律法规规定的条件，经中国证监会批准可投资于中国证券市场，并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者。30、基金投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。31、基金份额持有人：指依招募说明书和《基金合同》合法取得基金份额的基金投资者。32、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。

　　35、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。36、会员单位：指深圳证券交易所会员单位。37、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。38、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。39、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为申万菱信基金管理有限公司或接受申万菱信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。40、上市交易所：指深圳证券交易所。41、基金账户：指登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户。42、基金交易账户：指销售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户。43、《基金合同》生效之日：指基金募集达到法律法规规定及《基金合同》规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。44、《基金合同》终止日：指《基金合同》规定的《基金合同》终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。45、基金募集期限：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月。46、存续期：指《基金合同》生效至终止之间的不定期期限。47、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。48、日：指公历日。49、月：指公历月。

　　开放日。51、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）。52、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。53、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。54、销售场所：指场外销售场所和场内销售场所，分别简称场外和场内。55、场外：指通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构办理本基金基金份额的认购（场外认购的全部份额将确认为申万中小板份额）、申万中小板份额申购和赎回的场所。56、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金相关基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。57、认购：指在基金募集期间，基金投资者通过场内或场外申请购买基金份额的行为。58、申购：指在基金存续期内，基金投资者通过场内或场外申请购买申万中小板份额的行为。59、赎回：指在基金存续期内基金份额持有人按《基金合同》规定的条件和销售网点规定的手续，通过场内或场外向基金管理人卖出申万中小板份额的行为。60、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额10%的情形。61、登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记系统，通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在登记系统。62、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统。63、上市交易：指投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行为。

　　64、场外份额：指登记在登记系统下的基金份额。65、场内份额：指登记在证券登记结算系统下的基金份额。66、基金转换：指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。67、系统内转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。68、跨系统转托管：指基金份额持有人将其持有的基金份额在登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。69、份额配对转换：指根据《基金合同》的约定，在分级运作期内本基金的申万中小板份额与中小板A份额、中小板B份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面。70、分拆：指在分级运作期内根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每两份申万中小板份额的场内份额申请转换成一份中小板A份额与一份中小板B份额的行为。71、合并：指在分级运作期内根据《基金合同》的约定，基金份额持有人将其持有的每一份中小板A份额与一份中小板B份额进行配对申请转换成两份申万中小板份额的场内份额的行为。72、分级运作期到期基金份额的折算：指分级运作期到期，将中小板A份额、中小板B份额按照各自的份额参考净值与申万中小板份额净值之比折算成场内申万中小板份额的行为。73、中小板指数：指中小企业板价格指数，指数代码为399005，发布于2006年01月24日。74、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式。75、元：指人民币元。

　　券持有期间的公允价值变动、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。77、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。78、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。79、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值的过程。80、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体。81、《业务规则》：指申万菱信基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和基金投资者共同遵守。82、不可抗力：指《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

　　（一）基金管理人概况名称：申万菱信基金管理有限公司注册地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼办公地址：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼邮政编码：200021法定代表人：姜国芳成立时间：2004年1月15准设立机关：中国证券监督管理委员会批准设立文号：中国证监会证监基金字【2003】144号文组织形式：有限责任公司注册资本：壹亿伍仟万元人民币存续期限：持续经营联系电线联系人：王菲萍股本结构：申银万国证券股份有限公司持有67%的股权，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股权（二）主要人员情况1、董事会成员姜国芳先生，董事长，1957年出生，高级经济师，工商管理硕士。1980年至1984年任职于中国人民银行上海市分行，1984年至1992年任职于中国工商银行上海市分行组织处，1992年至1996年任职于上海申银证券有限公司，董事副总经理、党委。1996年至2004年2月任申银万国证券股份有限公司执行副总裁，兼申银万国（香港）有限公司董事长。

　　杜平先生，董事，1963年出生，经济师，法学硕士。1989年至1990年在湖北省武汉市政府政策研究室任科员、副主任科员，1990年底至1993年初在湖北省武汉市政府办公厅任副市长秘书、主任科员。1993年初至1998年初在交通银

　　行总行秘书处、条法处先后担任副行长秘书、行长秘书、党组秘书。1998年起任交通银行深圳分行副行长，2000年7月任交通银行新加坡分行行长。2003年10月起加盟申银万国证券股份有限公司，任公司副总裁。刘郎先生，董事，1961年出生，副教授，硕士研究生。1982年至1983年在湖南邵阳学院物理系任教，1986年至1994年在东南大学哲学系担任系副主任。1994年至2003年底在泰阳证券公司任公司总裁。2004年任万联证券总裁。2006年6月至2007年1月在广州城市商学院担任主任。2007年1月至8月在大通证券公司担任副总经理。2007年9月至今担任申银万国证券股份有限公司副总裁。宫永宪一先生，董事，1960年出生，日本籍。1982年4月至今在三菱UFJ信托银行株式会任职，历任综合企划部副部长，经营企划部副部长，投资企划部副部长等职。现担任三菱UFJ信托银行株式会社执行董事并兼任海外资产管理事业部部长。陈志成先生，董事，1955年出生，日本籍。1990年7月至今在三菱UFJ信托银行株式会社任职，历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表，现任北京代表处首席代表。冯根福先生，独立董事，1957年出生，二级教授，博士生导师，经济学博士。1982年至2000年在陕西财经学院工作，历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000年5月至今在西安交通大学经济与金融学院担任院长。张军建先生，独立董事，1956年出生，教授，博士研究生。1983年至1988年在四川外国语大学任教。1988年至1990年在日本长崎县立大学任特聘讲师。1990年至1998年在日本千叶大学先后担任特聘讲师，客座教授和早稻田大学非常勤讲师。1998年-2000年在日本菱南开发株式会社中国事业部任部长兼法律顾问。2001年至今在中南大学任法学院教授，中日经济法研究所所长，中南大学信托与信托法研究中心主任；中国银行法学研究会常务理事；中美法律交流基金会信托法委员会。阎小平先生，独立董事，1948年出生，硕士研究生，高级经济师。1969年开始工作，1984年进入金融行业，1984年1月至2001年1月在中国工商银行人事部历任科员、副处长、处长、主任及副主任等职务；2001年1月至2008年12月在工商银行北京市分行历任副行长、等职务；2009年1月起退休。

　　李秀仑先生，独立董事，1948年出生，大学本科学历，高级经济师。1969年开始工作，1979年3月至1993年5月在工商银行上海分行卢湾和长宁支行历任会计、分理处主任、党委、、行长等职务；1993年6月至2004年3月在工行上海分行历任总稽核、行长助理等职务；2004年5月至2005年8月在上海农村信用合作社联合社任、理事长；2005年9月至2008年12月在上海农村商业银行任、董事长；2009年1月至12月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长；2010年1月起退休。2、监事会成员蒋元真先生，男，监事会主席，1953年出生，高级会计师、高级经济师。1983至1985年在上海市财政局企业财务一处任科员。1985年底至1987年在上海市财税二分局任局长助理。1987至1998年在上海市税务局外税处历任副处长、处长。1998年至2000年在上海国际信托投资公司历任计财部经理、襄理兼计财部经理。2000年-2010年在上海国际集团有限公司任副总经理（其中：2003年-2010年在上海证券有限责任公司任董事长）2010年中至今在申银万国证券股份有限公司任党委委员、监事会主席。正冈利之先生，监事，1957年出生，日本籍。1982年4月至今任职于三菱UFJ信托银行株式会社(原三菱信托银行)，历任资产运用部次长，公共资金运用部次长，受托运用部部长，其中2005年6月至2010年6月曾任职于三菱基金管理公司，2011年6月起任三菱UFJ信托银行株式会社投资企划部部长。王厚谊先生，监事，申万菱信基金管理有限公司行政管理总部负责人。1951年出生，研究生学历。自1978年起任职上海船舶研究设计院；1994年任职万国房地产开发公司任办公室主任；1997年任职申银万国证券股份有限公司人力资源总部薪酬部经理。2004年1月加盟本公司。3、高级管理人员于东升先生，总经理，1971年出生，经济学博士、EMBA。17年证券、基金从业经历，历任南方证券西安营业部总经理、计划财务管理总部副总经理；湘财证券华东管理总部总经理、市场总监；泰达荷银基金公司总经理助理、市场业务总监；汇添富基金管理有限公司首席市场官，副总经理。2011年9月加入申万菱信基金管理有限公司，同年11月起任本公司总经理。。

　　过振华先生，副总经理，1964年出生，工商管理硕士。19年银行、证券行业从业经历，曾任职于中国工商银行上海分行，此后历任上海申银证券公司国际业务部经理，申万泛达投资管理（亚洲）有限公司联席总裁，申银万国证券股份有限公司国际业务总部副总经理等职务。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，历任公司督察长，2005年3月起任本公司副总经理。欧庆铃先生，副总经理、投资总监，1965年出生，理学博士。11年证券、基金从业经历，历任华南理工大学应用数学系副教授；广州证券有限责任公司研究中心常务副总经理；金鹰基金管理有限公司研究副总监、基金经理；万家基金管理有限公司基金经理、投资管理部总监。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司，2011年12月起任本公司副总经理、投资总监。4、督察长来肖贤先生，督察长，1969年出生，经济学硕士。15年证券、基金从业经历，历任申银万国证券股份有限公司国际业务总部投资分析师、部门副经理。2004年加入申万菱信基金管理有限公司，历任本公司监察稽核总部副总经理，2005年3月起任本公司督察长。5、拟任基金经理张少华，复旦大学数量经济学硕士。自1999年起从事金融工作，1999年7月至2003年1月在申银万国证券股份有限公司任职，2003年1月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组。2004年2月正式加入本公司，历任风险管理总部高级风险分析师、风险管理总部副总监，2009年3月起任风险管理总部总监，2010年2月起任投资管理总部副总监，申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金基金经理，2010年10月起同时任申万菱信深证成指分级证券投资基金基金经理。2011年6月起同时任申万菱信量化小盘股票型证券投资基金基金经理。（6）投资决策委员会委员名单投资决策委员会由下述执行委员组成：总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、研究总监、基金经理代表等。委员会执行委员在会议期间对所决策事项有投票权。

　　非执行委员有下列人员组成：董事长、副总经理、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监和市场营销总部总监。非执行委员对需决策事项可发表观点，但不参与决策事项的投票表决。本公司总经理担任投资决策委员会主席，分管投资的副总经理担任投资决策委员会会议召集人，投资管理总部总监担任投资决策委员会秘书，负责协调统筹投资决策委员会的各项事宜。（7）上述人员之间不存在近亲属关系。（三）基金管理人的职责（1）依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值，分级运作期内中小板A份额与中小板B份额终止运作后的份额转换比例，分级运作期到期中小板A份额与中小板B份额的到期折算比例；（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

　　（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（12）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；（13）按照《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；（14）按相关规定受理申万中小板份额的申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有会；（16）按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方有关基金事务的行为承担责任；（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还认购基金认购人；（25）执行生效的基金份额持有会的决定；（26）建立并保存基金份额持有人名册；（27）法律法规、《基金合同》规定的以及中国证监会要求的其他义务。（四）基金管理人的承诺1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。2、本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为：（1）将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；（3）利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。3、本基金基金经理承诺（1）依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为本基金份额持有人谋取最大利益；（2）不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益；（3）不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。（五）基金管理人的内部控制制度概述1、内控体系设计依据

　　本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求，以及本基金管理人对相关法律法规精神的深入理解，结合本基金管理人对基金管理业务的

　　理解和规划并借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。2、内控体系设计原则（1）健全性原则：内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员，并贯穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。（2）有效性原则：本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察程序，同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控和事后稽核的作用。（3）独立性原则：本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门的风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外，更具独立性的督察长和监察稽核总部，对各部门的业务开展进行合规监察，并代表董事会对公司的运营进行独立的稽核。（4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。（5）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。3、风险管理及内部风险控制的组织结构（1）风险管理委员会：风险管理委员会为公司非常设议事机构，由公司总经理、督察长、风险管理总部总监和监察稽核总部总监组成。该委员会主要负责审核本公司的风险控制制度和风险管理流程，以确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管理；对本公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究，提出解决方法；负责对本公司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数，向投资决策委员会提供相关的风险测算、风险分析之咨询建议；对基金资产运作的风险进行预测、评估和控制管理；决定对公司内部员工严重违法、违规事件的调查，并依据调查结果向公司管理层建议做出相应的处罚决定。

　　（2）督察长：本基金管理人设督察长，对董事会负责。主要负责行使法律（和其不时修改的规定）赋予其的所有职权，可列席本基金管理人的任何会议，对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，独立出具稽核报告；根据本基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内，督

　　察长可以调阅本基金管理人相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能；定期和不定期向董事会报告内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。（3）监察稽核总部：该部门的工作主要对公司董事会负责。监察稽核总部通过定期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；监察稽核部有权对基金投资交易过程实施实时监控；有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进行检查稽核；对违规事件进行调查并提出处理意见；对设立的内部风险控制制度的合理性、有效性进行分析，提出改进方案，上报督察长或在必要时上报风险管理委员会进行讨论。（4）风险管理总部：该部门的工作主要对公司管理层负责，为公司管理层提供有关风险评估、测算、日常风险点检查、风险控制措施等方面的报告以及提出有针对性的解决建议。同时，对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金营销、基金会计、信息技术系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程中的各个环节进行日常检查，并核查对公司的规章、指引和流程的遵守与执行情况。将检查、核查情况定期向总经理提交独立的风险控制报告，并抄送督察长。（六）基金管理人内部控制要素1、内部控制环境（1）内部控制环境包括经营理念和内控文化，公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容；（2）本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围；（3）本基金管理人按现代企业制度的要求，建立了符合公司发展需要的组织结构和运行机制，充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督，通过在董事会、监事会层面建立专业化、、透明的决策程序和管理、议事规则，防止不正当的关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯；（4）本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源管理制度，建立了健全的激励与约束机制，确保公司职员具备和保持良好的职业操守和专业素养；

　　（5）本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的四层内部控制防线，包括：第一层：员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督；第二层：严格的授权管理及等级监督制度；第三层：独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务部门实施的日常常规风险检查；第四层：服务于董事会的独立的合规监察与稽核；（6）本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，有关部门和岗位之间相互监督、相互制衡。2、风险评估（1）风险评估，包括风险鉴别和风险测算两大部分，是风险控制管理的前提；（2）风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征；（3）风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学和准确的估测；（4）风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分，确认某项风险将导致公司承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失；（5）各部门应负责落实其相关的风险控制措施；（6）风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下，评估风险对各方面产生的冲击效应。3、控制活动（1）严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。1）本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程，主要的基本业务流程包括：销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等；

　　2）在主要基本业务流程体系的基础上，各部门结合基本业务流程和其部门、岗位的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程；在销售、注册登记、投资、交易、基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录；3）风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记录；4）各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵守相关业务流程；5）监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况，并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估；（2）严格的分级授权是公司内部控制的基本方式；（3）建立完善的资产分离制度，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；（4）严格执行岗位分离制度，明确制定了岗位职责；（5）建立科学的业绩评估和考核体系，定期对各项业务开展作出综合评价并对各部门和岗位人员的业绩进行评估、考核；（6）制定切实有效的紧急应变制度，建立危机处理的机制，明确危机处理的程序。4、信息沟通（1）建立公司内部的信息沟通渠道，保障信息的及时、准确的传递，并且维护渠道的畅通；（2）建立清晰的报告系统；（3）如果遇到紧急情况无法联络上级主管，可以越级汇报。5、内部监控本基金管理人建立了有效的内部监控体系，设置督察长和独立的监察稽核总部，对公司内控制度的执行情况进行持续的监督，保证内控制度落实。（1）设督察长，对董事会负责，经董事会聘任，报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权开展工作；

　　稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控；（3）设独立于各业务部门的风险管理总部，该部门的工作主要对公司管理层负责；（4）各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督；在具体的业务运营中，授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制度的执行将赋予各岗位具体的监督职能；（5）督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的在线监控；信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置；（6）各部门在发现任何有违反内控原则的行为时，应立即根据报告流程逐级上报，遇到紧急情况可以越级上报；（7）对于员工个人违反法律法规和有关规定，视其给公司造成的损失及影响程度进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门，公司将给予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损失的，公司将追究部门主要负责人的责任。（七）基金管理人内部控制制度说明1、本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露线、本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

　　（一）基金托管人的基本情况1、基本情况名称：中国农业银行股份有限公司（以下简称中国农业银行）住所：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座法定代表人：蒋超良成立时间：2009年1月15准设立机关和批准设立文号：国发【1979】056号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7万元人民币存续期间：持续经营基金托管资格批文及文号：《关于核准中国农业银行证券投资基金托管人资格的批复》，中国证监会证监基字【1998】23号联系电话传真联系人：李芳菲

　　中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造伴你成长服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广

　　大客户共创价值、共同成长。中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国最佳托管银行。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届金牌理财TOP10颁奖盛典中成绩突出，获最佳托管银行奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的最佳资产托管奖。中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。2、主要人员情况中国农业银行托管业务部现有员工130名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。3、基金托管业务经营情况

　　截止2011年12月31日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共116只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、

　　长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投

　　资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金。（二）基金托管人的内部控制制度1、内部控制目标严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。2、内部控制组织结构

　　业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。3、内部控制制度及措施具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。（三）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、《基金合同》、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：1、电话提示。对媒体和反映集中的问题，电线、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。（四）基金托管人的权利1、自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；2、依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

　　3、监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；4、根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。5、提议召开或召集基金份额持有会；6、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；7、法律法规和《基金合同》规定的其他权利。（五）基金托管人的义务1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；4、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；7、保守基金商业秘密。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和申万中小板份额的基金份额净值、分级运作期内中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值，分级运作期内中小板A份额与中小板B份额终止运作后的份额转换比例，分级运作期到期中小板A份额与中小板B份额到期折算比例；9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

　　10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于15年；12、建立并保存基金份额持有人名册；13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对；14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有会；16、按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；17、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；18、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会和银行监督机构，并通知基金管理人；19、因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；20、按规定监督基金管理人按照法律法规规定和《基金合同》履行其义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；21、执行生效的基金份额持有会的决定；22、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

　　（一）基金份额发售机构1、场外发售机构（1）直销机构申万菱信基金管理有限公司直销中心住所：上海市淮海中路300号香港新世界大厦40层法定代表人：姜国芳电线传线联系人：浦剑悦、李濮君客户服务电线（免长途线网址：电子邮件：（2）代销机构1）名称：中国农业银行股份有限公司注册地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：蒋超良传线客户服务电线网址：）名称：中国工商银行股份有限公司法定代表人：姜建清注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号联系人：查樱客户服务电线传线网址：）名称：中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人：王洪章电话传真联系人：王琳客服电线网址：）名称：交通银行股份有限公司住所：上海市浦东新区银城中路188号办公地址：上海市银城中路188号法定代表人：胡怀邦电话传真联系人：陈铭铭客户服务电线

　　网址：）名称：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：吉晓辉传真联系人：倪苏云、虞谷云客户服务热线公司网站：）名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号法定代表人：董文标

　　客服电线联系人：董云巍传真网址：）名称：上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号法定代表人：西客服电话联系人：吴海平传真

　　网址：）名称：南京银行股份有限公司注册地址：南京市白下区淮海路50号办公地址：南京市白下区淮海路50号法定代表人：林复传真联系人：翁俊客户服务电线

　　网址：）名称：申银万国证券股份有限公司注册地址：上海市常熟路171号法定代表人：丁国荣传线联系人：邓寒冰客服电线公司网站：）名称：中信建投证券股份有限公司注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：王常青联系人：权唐开放式基金咨询电话：开放式基金业务传真公司网站：）名称：海通证券股份有限公司注册地址：上海市淮海中路98号办公地址：上海市广东路689号法定代表人：王开国联系人：金芸、李笑鸣客户服务电线，或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站：）名称：国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层法定代表人：万建华传真客户服务热线公司网站：）名称：招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层法定代表人：宫少林传线-联系人：林生迎客户服务热线

　　公司网站：）名称：中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　公司网址：）名称：广发证券股份有限公司住所：广东省天河北路183号大都会广场43楼办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼法定代表人：林治海电线或致电各营业网点传真联系人：黄岚

　　公司网站：）名称：光大证券股份有限公司注册地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：徐浩明联系人：刘晨客户服务电线传真公司网站：）名称：国元证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志传真联系人：李蔡客户服务电线网址：）名称：信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　公司网址：）名称：中航证券有限公司注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼法定代表人：杜航联系人：戴蕾客服电线网址：）名称：国信证券股份有限公司注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼法定代表人：何如联系人：齐晓燕传线网址：）名称：华融证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街8号办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层法定代表人：丁之锁联系人：陶颖传真客户服务电话网址：）名称：长江证券股份有限公司注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊联系人：李良传线）名称：国联证券股份有限公司注册地址：江苏省无锡市县前东街168号法定代表人：雷建辉联系人：沈刚传线网址：）名称：安信证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层法定代表人：牛冠兴传真联系人：陈剑虹统一客服电线

　　公司网站地址：）名称：中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层办公地址:北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦15层法定代表人：王东明电话传真联系人：陈忠网址：

　　26）名称：东吴证券股份有限公司住所：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17－21层法定代表人：吴永敏联系人：方晓丹电话传真客服电话公司网址：）名称：中信万通证券有限责任公司注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人：张智河联系人：吴忠超联系电线

　　网址：）名称：中信证券（浙江）有限责任公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层法定代表人：沈强联系人：丁思聪联系电线网址：、场内发售机构（1）本基金的场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

　　（2）本基金募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可新增为本基金的场内发售机构。（二）基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司注册地址：北京市西城区太平桥大街17号办公地址：北京市西城区太平桥大街17号邮政编码：100033法定代表人：金颖电话，传真联系人：任瑞新（三）律师事务所和经办律师律师事务所：通力律师事务所注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼负责人：韩炯电线传线联系人：安冬经办律师：吕红、安冬（四）会计师事务所和经办注册会计师会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼法定代表人姓名：杨绍信电线传线

　　（一）分级运作期内基金份额分级1、分级运作期内的基金份额结构在分级运作期内，本基金的基金份额包括申万菱信中小板指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称申万中小板份额）、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称中小板A份额）与申万菱信中小板指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称中小板B份额）。其中，中小板A份额、中小板B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。2、分级运作期内基金的自动分离与分拆规则本基金通过场外、场内两种方式公开发售。基金发售结束后，场外认购的全部基金份额将确认为申万中小板份额；场内认购的全部基金份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别，即中小板A份额和中小板B份额。《基金合同》生效后，申万中小板份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。中小板A份额与中小板B份额交易代码不同，只可在深圳证券交易所上市交易，不接受单独的申购与赎回。投资者可在场内申购和赎回申万中小板份额，投资者可选择将其在场内申购的申万中小板份额按1:1的比例分拆成中小板A份额和中小板B份额。投资者也可按1:1的配比将其持有的中小板A份额和中小板B份额申请合并为场内的申万中小板份额。投资者可在场外申购和赎回申万中小板份额。投资者不得申请将其场外申购的申万中小板份额进行分拆（《基金合同》另有规定的除外）。但投资者可将其持有的场外申万中小板份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成中小板A份额和中小板B份额后上市交易。3、分级运作期内中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值计算原则

　　在中小板A份额与中小板B份额的存续期内，本基金按《基金合同》约定的参考净值计算规则对中小板A份额和中小板B份额分别进行份额参考净值计

　　算，具体计算原则如下：（1）本基金一份中小板A份额的参考净值与一份中小板B份额的参考净值之和等于两份申万中小板份额的净值。（2）中小板A份额每日获得日基准收益，中小板A份额实际的投资盈亏都由中小板B份额分享与承担。中小板A份额的日基准收益均以1.000元面值为基准采取单利进行计算。某运作周年的日基准收益R＝1.000元×该运作周年的年基准收益率/该运作周年的实际天数本基金的运作周年指分级运作期内自某运作周年开始日起至该运作周年结束日止的运作期间。《基金合同》生效之日为第一个运作周年的开始日，其他运作周年的开始日为上一个运作周年结束日的次日。第一、第二、第三及第四个运作周年的结束日为其开始日至满一周年的最后一日（简称为对应日），若某运作周年的对应日为非工作日，则该运作周年的结束日顺延至其对应日之后的第一个工作日；第五个运作周年的结束日为基金合同生效之日至满五周年的最后一日（简称为五周年日），若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至五周年日之后的第一个工作日。假设本基金的《基金合同》生效之日为2012年2月16日，则第一个运作周年的开始日为2012年2月16日，第一个运作周年的对应日为2013年2月15日，若该对应日为工作日，则该对应日即为结束日；若该对应日为非工作日，则第一个运作周年的结束日顺延至2013年2月15日之后的第一个工作日。本基金的五周年日为2017年2月15日，若五周年日为工作日，则第五个运作周年的结束日即为2017年2月15日；若五周年日为非工作日，则第五个运作周年的结束日顺延至2017年2月15日之后的第一个工作日。年基准收益率是指本基金为中小板A份额设定每个运作周年应得的收益率，中小板A份额在每个运作周年均应实现的年基准收益率。年基准收益率＝一年期银行定期存款利率（税后）+3.5%，其中，一年期银行定期存款利率是指每个运作周年的第一天中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率。

　　值－中小板A份额的基金份额参考净值。基金管理人并不承诺或保证中小板A份额的基金份额持有人的约定基准收益，如在本基金资产出现极端损失情况下，中小板A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定基准收益甚至损失本金的风险。4、分级运作期内基金份额净值的计算分级运作期内，本基金作为分级基金，按照中小板A份额和中小板B份额的参考净值计算规则计算并公告申万中小板份额的基金份额净值、中小板A份额与中小板B份额的基金份额参考净值。为了简化表述，我们记T日的申万中小板份额的基金份额净值、中小板A份额、中小板B份额的基金份额参考净值分别为TNAV，()TNAVA，()TNAVB。

　　（1）申万中小板份额的基金份额净值计算基金资产净值为基金资产总值减去基金负债后的价值T日，申万中小板份额的基金份额净值计算公式为：TNAV＝T日闭市后本基金的基金资产净值/T日本基金（包括申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份额）的基金份额总数举例说明：假设T日为2012年2月27日，闭市后，本基金的基金资产净值约为28亿元，申万中小板份额、中小板A份额与中小板B份额的基金份额分别为4亿份、10亿份与10亿份，则申万中小板份额的基金份额净值计算如下：TNAV＝28/（4+10+10）＝1.167元2、中小板A份额的基金份额参考净值计算中小板A份额每日获得日基准收益，T日，中小板A份额的基金份额参考净值计算公式如下：-1()()TTTNAVANAVAR..-1()TNAVA：T-1日中小板A份额的基金份额参考净值；TR：T日所在运作周年的日基准收益。3、中小板B份额的基金份额参考净值计算

　　T日，中小板B份额的基金份额参考净值计算公式为：()2()TTTNAVBNAVNAVA...举例说明：假定T日为2012年2月27日，闭市后，申万中小板份额的基金份额净值为1.167元，中小板A份额的基金份额参考净值为1.001元，则中小板B份额的基金份额参考净值计算如下：()TNAVB＝2×1.167－1.001＝1.333元申万中小板份额的基金份额净值、中小板A份额和中小板B份额的基金份额参考净值的计算，均保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。（二）分级运作期到期的基金份额转换本基金分级运作期结束将按照《基金合同》约定转换为上市开放式基金（LOF）。在分级运作期到期后，本基金将以申万中小板份额的基金份额净值为基准，将中小板A份额、中小板B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内申万中小板份额，并办理基金的申购与赎回业务。本基金分级运作期结束基金转换的相关事宜见本招募说明书第二十部分及基金管理人届时发布的相关公告。

　　本基金由本基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，本次募集并经中国证监会2012年2月16日证监许可【2012】197号文《关于核准申万菱信中小板指数分级证券投资基金募集的批复》核准。

　　（一）基金基本情况1、基金名称在分级运作期内，本基金名称为申万菱信中小板指数分级证券投资基金；分级运作期结束，本基金转换为上市开放式基金（LOF），基金名称相应调整为申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）。2、基金的运作方式上市契约型开放式3、基金类别股票型证券投资基金4、标的指数中小企业板价格指数5、募集目标本基金最低募集规模为2亿份基金份额6、基金份额面值本基金份额发售面值为人民币1.00元7、基金存续期限与分级运作期本基金基金存续期限为不定期；本基金分级运作期为自《基金合同》生效之日（含《基金合同》生效之日）起五个运作周年的时间区间。（二）募集方式

　　售。（三）募集期募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。自2012年4月5日到2012年4月27日，本基金基金份额对投资者发售。如果本基金在上述时间段内未达到《基金合同》生效的法定条件，本基金基金份额可在募集期限内继续销售。具体募集时间以发售公告为准，请投资者就募集和认购事宜仔细阅读本基金的发售公告。

　　（四）发售对象符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　（五）发售场所本基金通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销中心及基金场外代销机构的代销网点发售（具体名单详见发售公告）。场内将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位发售（具体名单详见发售公告或相关业务公告）。本基金募集期结束前获得基金代销业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为申万中小板份额；投资者场内认购所得的全部份额将按1:1的比例确认为中小板A份额与中小板B份额。（六）认购时间本基金基金份额认购的具体业务办理时间由基金管理人和代销机构确定，请参见本基金的发售公告以及当地基金代销机构以各类形式发布的公告。

　　投资者通过场内认购本基金基金份额，应持深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户，投资者通过场外认购本基金基金份额，应开立中国证券登记结算有限责任公司深圳开放式基金账户。募集期内，投资者可通过具有基金代销业务资格的证券经营机构营业部、基金管理人及其代销机构的营业网点办理开户和认购手续。在募集期间，投资者认购本基金基金份额应当按照证券经营机构营业部、基金管理人及其代销机构网点的规定，到相应的销售网点填写认购申请书，并按照其规定的方式全额缴纳认购款。投资者认购本基金份额应提交的文件和办理的手续详见本基金的发售公告。2、认购的确认销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

　　（八）认购方式1、本基金基金份额初始面值为人民币1.00元，按面值发售。2、认购费率（1）本基金的场外认购费率如下表：

　　（2）本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。3、认购份额的计算（1）申万中小板份额的认购份额计算本基金发售结束后，投资者通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认为申万中小板份额。

　　计算公式为：净认购金额=认购金额/（1+认购费率）认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额初始面值净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留至小数点后2位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此误差产生的收益或损失计入基金财产。举例说明：某投资者投资100,000元通过场外认购本基金，该笔认购全部予以确认，如果认购期内认购资金获得的利息为100元，则其可得到的申万中小板份额计算如下：净认购金额=100,000元/（1+1.00%）=99,009.90元认购费用=100,000元－99,009.90元=990.10元认购基金份额=（99,009.90+100元）/1.00元=99,109.90份即投资者投资100,000元通过场外认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资者确认的申万中小板份额为99,109.90份。（2）中小板A份额、中小板B份额的认购份额计算本基金发售结束后，投资者通过场内认购本基金所获得的全部份额将按1:1的比例确认为中小板A份额与中小板B份额。本基金场内认购采用份额认购的方式，认购价格为1.00元/份。计算公式为：认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率利息折算的份额＝认购利息/认购价格认购份额总额＝认购份额+利息折算的份额经确认的中小板A份额＝认购份额总额×0.5经确认的中小板B份额＝认购份额总额×0.5场内认购份额按整数申报，认购金额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。利息折算的份额保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。

　　经确认的中小板A份额、中小板B份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。举例说明：某投资者投资通过场内认购100,000份本基金，该笔认购全部予以确认，如果认购期内认购资金获得的利息为80元，若会员单位设定的认购费率为1.00%，则其可得到的中小板A份额、中小板B份额计算如下：认购金额＝1.00×100,000×（1+1.00%）＝101,000.00元认购费用＝1.00×100,000×1.00%＝1000.00元利息折算的份额＝80/1.00＝80份认购份额总额＝100,000+80＝100,080份经确认的中小板A份额＝100,080×0.5=50,040份经确认的中小板B份额＝100,080×0.5＝50,040份即投资者通过场内认购100,000份本基金，需缴纳101,000元，加上认购资金在认购期内获得的利息，基金发售结束后，投资者经确认的中小板A份额为50,040份、中小板B份额为50,040份。本基金认购费在认购时收取并由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。（九）募集资金利息的处理方式《基金合同》生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在基金募集期间形成的利息折算成基金份额计入基金投资者的账户，具体份额以登记机构的记录为准。

　　（十）基金份额的认购原则1、投资者在募集期内可以多次认购本基金份。