【0214操盘日志】Option Jack：专家与输家

在金融市场里面，最多的就是矛盾与讽刺，近年不同的分析信息大量涌现，里面充斥着不少哗众取宠式的交易方式分享，不知道内情的新手看了会「仰慕死」，了解真相的老手看了却会「笑死」。

有些未亲身经历金融海啸及欧债危机的考验，已自称是身经百战磨练的「股神」。

期权从未亲身尝试过10倍利润的，却用期权「前收市价」比对来夸大long 的获利。

(注：某些股票期权的前收市价，尤其是比较价外的，并不能反映昨天的最后或真实市场价格，有时候会相差几倍。)

经常错算牛熊，却认为自己专精波浪理论，误差1,000多点仍然算「准确」？

未熟悉期权short 的杠杆控制，却夸大Nake short（裸卖空）的风险。

未经历「终极牛熊」的极端升跌，却推介用short来「定时收租」的方法。

不懂ES的代号及其交易月份是什么的，却称自己了解国际期货市场。

(注：ES 乃美国CME交易所，标准普尔500股价指数的代号，是期货期权交易量最大而且年份久远的标的之一)

连put-call parity（看跌-看涨平价） 也不知计算，却坚持自己对期权有深入了解。

市场更多的是连标普500的3种不同期权种类及到期日也不清楚的，而仍坚称每月第三周的星期五结算，并以为自己是专家。

连累计100笔的期权交易都未超越的，却说自己期权经验丰富？

就像住