人民币外汇期权组合及定价模块上线首周平稳运行招行外汇期权报价

业内人士向记者表示,会员银行期权波动率报价积极,各关键期限点波动率均有报价,波动率微笑曲线结构合理、数据完整。首周共有29家机构对9个波动率报价品种进行报价。各波动率报价品种最优买卖报价点差较小,市场流动性有所增强。

上线首周,人民币外汇期权市场日均成交量较上半年增长93.86%。通过期权组合达成的交易占比59.35%,交易量排名前三位的期权组合产品依次为蝶式(Butterfly)、跨式(StraDDle)和异价跨式(Strangle)期权组合。

本报7月11日讯记者刘泉江报道记者今天从中国外汇交易中心获悉,自7月4日上线以来,人民币外汇期权组合及定价模块已平稳运行一周。上线首周,波动率报价趋于活跃,人民币外汇期权市场成交量较此前大幅增长。

定价模块上线后,定价效率提高、计算结果准确。首周共有25家机构使用期权定价模块试算,其中在交易过程中使用的占比87.93%,单独使用期权试算器的占比12.07%。此外,首周共有23家会员机构达成交易,成交量排名前三位的会员银行依次为招商银行、浦发银行和兴业银行。