GKFX：外汇与期货品种相关性分析2016年3月11日

（以上分析由捷凯金融分析师提供）

捷凯金融提供的助推器当中，有一项专门计算相关系数的插件，叫做相关性矩阵。下面就应用这一插件，对如何选择交易组合做演示。

美元兑加元和的相关系数为负，也就是说，原油涨跌之后，美元兑加元同向变化的概率有。并且原油日产量为万桶，出口总值占据的比重在以上，属于资源依赖型国家。所以加元和原油的高相关度有基本面支撑，交易组合当中不应同时出现。

从矩阵图中可以看出，正相关度最高的品种是美原油和欧元兑美元；负相关度最高的是美元兑加元和澳元兑美元。之所以会产生如此之高的相关性，是因为美元指数主导了这些品种的走势，而不是因为基本面的紧密联系。

外汇和期货市场当中，交易量最高的是七大货币以及黄金原油。市场中很少有人只盯住一个品种交易，大部分人会仔细筛选自己的交易组合，用来降低非系统性风险，这类似于股票市场的自选股。搭建交易组合的重要衡量指标是品种之间的相关系数，低相关度的组合才能起到对冲风险的作用。

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对相关度矩阵进行分类，筛选出相关度较弱的品种。黄金与欧元或者英镑可以作为交易组合；日元和英镑也可以作为交易组合；澳元和英镑也可以作为交易组合。同时操作这些品种，无论是买单还是买单，都不存在对冲风险或者倍增风险的顾虑。