银河收益债券基金银河强化收益债券型证券投资基金

本基金未投资国债期货。

§5 投资组合报告

对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

无。

9.2 存放地点

股指期货不在本基金投资范围之内，报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。

2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。

5、银河保本混合型证券投资基金财务报表及报表附注

2、本基金自转型日（2014年6月9日）起至2015年3月31日未满一年。

上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.10 投资组合报告附注

注：本基金本报告期末未持有权证。

4.3 公平交易专项说明

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：1、本基金于2014年6月9日起转型为银河强化收益债券型证券投资基金。

注：1、上表中任职、离职日期均为我公司做出决定之日；

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

5.1 报告期末基金资产组合情况

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不基金一定盈利。

§4 管理人报告

基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.10.2

9.1 备查文件目录

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

注：本基金未投资国债期货。

5.9.1 本期国债期货投资政策

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.3.1 公平交易制度的执行情况

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3、按基金合同，本基金应自本基金转型日，即2014年6月9日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截止2014年12月9日，本基金建仓期满且基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

单位：份

公司网址

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

1、中国证监会批准设立银河保本混合型证券投资基金的文件

4.3.2 异常交易行为的专项说明

随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。

2、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》

§3 主要财务指标和基金净值表现

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

单位：人民币元

§2 基金产品概况

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

2015年第2季度银河强化收益债券型证券投资基金净值增长5.10%，同期比较基准为2.88%。

3、《银河保本混合型证券投资基金托管协议》

强化收益二季度基本维持了前期债券配置。股票和转债方面，基金维持了较高的股票仓位，结构方面主要减持了蓝筹板块，增配了成长股；基金在市场上涨过程中加仓可转债，并针对部分波动较大品种进行波段操作。

针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

5.10.3 其他资产构成

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本报告中财务资料未经审计。

§9 备查文件目录

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金未进行贵金属投资。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。

咨询电话：(021)38568888 /

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。

组合报告等内容，复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

3.1 主要财务指标

5.10.1

5.9.3 本期国债期货投资评价

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

§6 式基金份额变动

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

3.2 基金净值表现

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同的备选股票库之外的股票。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的。

进入二季度，货币政策不断放松，资金面逐渐宽松，每月IPO期间，新股申购对资金面造成扰动，但整体无虞。利率债方面，短端受益于资金面，收益率大幅下行，长端受制于经济底部企稳，收益率先下后上，整体变化不大，曲线不断陡峭化。信用债方面，资金面宽松，配置需求仍在，而城投债稀缺性不断加强，整体企收益率呈现下行趋势，城投债最为明显。进入六月，整体债市受年中因素影响，略有调整，但并不明显。可转债强赎品种大量增加，存量债券不断减少，行情跟随股市变动。股票市场二季度大幅上涨，创业板和国企、一一带等主题表现最优，进入6月份后，市场大幅度回调，股市跌幅较大。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

市西城区闹市口大街1号院1号楼

9.3 查阅方式

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资